Contenido

Capítulo 1
Introducción
Capítulo 2
Mecánica de los mercados de futuros
Capítulo 3
Estrategias de cobertura de riesgos mediante los mercados de futuros
Capítulo 4
Tasas de interés
Capítulo 5
Determinación de los precios a plazo y a futuro
Capítulo 6
Futuros de las tasas
Capítulo 7
Swaps
Capítulo 8
La titulización y la crisis de crédito de 2007
Capítulo 9
Mecánica de los mercados de opciones
Capítulo 10
Propiedades de las opciones sobre acciones
Capítulo 11
Estrategias de negociación relacionadas con opciones
Capítulo 12
Introducción a los árboles binomiales
Capítulo 13
Valuación de opciones sobre acciones: El modelo Black, Scholes y Merton
Capítulo 14
Opciones sobre acciones para empleados
Capítulo 15
Opciones sobre índices bursátiles y divisas
Capítulo 16
Opciones sobre futuros
Capítulo 17
Las letras griegas
Capítulo 18
Los árboles binomiales en la práctica
Capítulo 19
Sonrisa de la volatilidad
Capítulo 20
Valor en riesgo
Capítulo 21
Opciones sobre tasas de interés
Capítulo 22
Opciones exóticas y otros productos no estándar
Capítulo 23
Instrumentos financieros derivados de crédito
Capítulo 24
Instrumentos financieros derivados sobre clima, energía y seguros
Capítulo 25
Infortunios de los instrumentos financieros derivados y lo que podemos aprender de ellos
Respuestas a los cuestionarios
Glosario
Software DerivaGem
Principales bolsas que negocian futuros y opciones
Indice analítico